设X1，X2，……Xn是i.i.d.随机变量，Yn=(X1+...+Xn)/n。若将X1，X2……Xn看做是随机变量X的n次采样，那么Yn是X的采样平均。E[Yn]=E[X]，Var(Yn)=Var( ...

方差这个是什么就不说了； 协方差定义在两个随机变量上（设$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\m ...

假设一事件在任何长为t的时间内出现的次数v(t)服从参数为it的泊松分布（此处i为单位时间内事件发生的平均次数），则相邻两次事件的时间间隔T服从参数为i的指数分布。 解释： 直接从泊松分布解 ...

考虑N个球，n白，其余黑，分别计算放回和不放回抽样时，第k次取出白球的概率。 放回：p=n/N 不放回：第一次必然是n/N 第二次：考虑到第一次可能取出白或黑，p=p(Np ...

1. 高斯随机过程 没太多要说的；要注意的是高斯随机过程不仅要求幅度是高斯分布的，还要求所有高阶密度函数都是高斯的。 2. 白噪声 功率谱为常数，相关函数为冲击。注意一般应用场合下还要限定白噪声 ...

如果我们产生N个[-1,1]之间均匀分布的随机变量，那么这N个随机变量的均值的期望当然应该是0；但是样本均值几乎不可能是0，而是在0左右分布，且越靠近0的概率越大。 每一个genera ...