协方差矩阵和相关矩阵

1、协方差矩阵 协方差是衡量两个随机变量（同一样本，不同分量）的相关程度。（方差描述的是一维变量） 随机变量 之间的协方差可以表示为 根据已知的样本值可以得到协方 ...