鞅与鞅的停时定理
鞅 鞅最早指一种赌博策略，后被引进到了数学中，用来指一类随机过程。它有许多种不同程度的推广，这里义离散时间鞅为满足以下条件的随机过程（依赖于时间的随机变量序列） \(X_0,X_1,X_2,…\) 。 \(∀n∈N,E\ [X_n]<∞\)。 \(∀n∈N+,E\ [X_ ...
原文：鞅与停时定理学习笔记
本文主要用于作者自己理解，所以很不严谨。 还有很多是抄的别人的博客。 定义: 随机过程： 随机过程 X 为 X , X , X ...X n , X n 为随机变量。 可以理解为 X n 为随机的过程中第 n 个时刻的局面，而随机过程就是这些局面所构成的序列。 鞅： 称随机过程 X 为鞅当且仅当: forall n geq , E X n lt infty forall n geq , E X n ...
2021-12-12 13:43 0 95 推荐指数：
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