随机变量 \(A,B\) 独立的充要条件为 \(P(AB) = P(A)P(B)\) 。 \(E(XY) = E(X)E(Y)\) 需要 \(X\) 、 \(Y\) 线性无关。 \(E(aX+bY) = aE(X)+bE(Y)\) \(X,Y\) 不需要满足特殊条件。 若随机变量 \(X,Y ...

一、联合概率分布 二、边缘分布 三、条件分布 四、习题 ...

离散型二维随机变量的边缘分布列 连续型二维随机变量的边缘分布函数 ...

一、二维连续型随机变量及其概率密度 二、二维连续型随机变量的边缘分布 三、二维连续型随机变量的条件概率密度 四、均匀分布 五、正态分布 六、习题 ...

一、随机变量 二、离散型随机变量 三、二项分布 四、泊松分布 五、几何分布和超几何分布 六、随机变量的分布函数 七、习题 ...

一、一维连续型随机变量及其概率密度 离散型随机变量的取值都是一个一个离散的点，而且每个取值对应一个概率，图中虚线的长度就是概率的大小，也就是所有这些虚线的长度之和等于1。那么连续型随机变量的取值是(a,b)上连续的，所以对应的概率也应该是连续的: 在这些线段足够密集的极限状态下,图中曲线 ...

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