风险加权资产（risk-weightedassets，简称RWA）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。 分为权重法和内评法。 内评法比权重法统计粒度更细，内评法中又分为初级法和高级法，高级法又比初级法粒度更细。 RWA在初级 ...

目录 第五讲 再保险与最优再保险 第一节 再保险问题 一、再保险的定义和分类 二、各类再保险形式的特点 三、常见再保险的形式 第二节 最优再保险 一、再保险模型 ...

网络信息安全管理是指对网络资产采取合适的安全措施，以确保网络资产的可用性、完整性、可控制性和抗抵赖性，不致因网络设备、网络通信协议、网络服务、网络管理受到人为和自然因素的危害，而导致网络中断、信息泄露或破坏。网络信息管理对象主要包括网络设备、网络通信协议、网络操作系统、网络服务、安全网络管理等在内 ...

java实现计算最优现金优惠券组合 在众多可叠加现金类型优惠券中（比如100减5,200减12等），选出可打折金额最大的组合。 下面代码 ...

<代码已经过期，其中爬虫链接已经失效> 一：马科维茨投资组合理论 投资组合（Portfolio）是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险，投资组合按粗略的分类有三种不同的模式可供运用，即积极的、中庸的和保守的。 投资组合 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是风险价值（VaR）？ 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。 估计投资组合的风险对于长期资本增长 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出处：拓端数据部落公众号 如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。 金融和投资组合风险管理中的VaR？ VaR是 "风险价值 "的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部 ...

目录 用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型 BS 模型 零息债券的单因子模型 $\Lambda$ 到底是什么？ Heston 模型 ...