无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter）
无迹卡尔曼滤波不同于扩展卡尔曼滤波，它是概率密度分布的近似，由于没有将高阶项忽略，所以在求解非线性时精度较高。 UT变换的核心思想：近似一种概率分布比近似任意一个非线性函数或非线性变换要容易。 原理： 假设n维随机向量x:N(x均值，Px)，x通过非线性函数y=f(x)变换后得到n维 ...
原文：无迹卡尔曼滤波-2
对于上一篇中的问题：X N , , Y sin X 要求随机变量Y的期望和方差。还有一种思路是对X进行采样，比如取 个采样点 这些采样点可以称为sigma点 ，然后求取这些采样点的期望和方差。当采样值足够大时,结果与理论值接近。这种思路的问题显而易见，当随机变量维数增大时采样点的数量会急剧增加，比如一维需要 个采样点，二维就需要 , 个采样点，三维情况下需要 , , 个采样点，显然这样会造成严重的 ...
2016-03-02 19:16 0 7105 推荐指数：
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