随机游走模型(Random Walk)


给定了一个时间顺序向量\(z_1,...,z_T\),rw模型是由次序r来定义的,\(z_t\)仅取决于前\(t-r\)个元素。当r = 1时为最简单的RW模型。
给定了向量的其他元素,\(z_t\)的条件分布为:
\(z_t|z_{t-1} ~ Normal(z_{t-1} ,\sigma^2)\)


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