R函数-时间序列ETS参数说明


alpha\beta\gamma分别代表水平、趋势、季节分量的平滑参数α、β、γ。这三个参数我们希望接近于0,以便于更平滑,即越小越平滑。在乘法模型的情况下,参数需要非常低,否则模型会对噪声太敏感。 

"sigma" :Standard deviation of residuals,残差标准误差。

Initial states: l即level(水平),b即trend(趋势),s即seasonal (季节),其开始值(第一个值)

level:去掉季节性分解因素(趋势、季节、误差项)后的值

 

参考:

http://forecasting.svetunkov.ru/en/2017/04/29/smooth-package-for-r-es-function-part-vi-parameters-optimisation/

 


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