蒙特卡洛法計算定積分—Importance Sampling

如上圖所示，計算區間[a b]上f(x)的積分即求曲線與X軸圍成紅色區域的面積。下面使用蒙特卡洛法計算區間[2 3]上的定積分：∫(x2+4*x*sin(x))dx >>> Monte Carlo estimation= 11.8181144118 ...

蒙特卡洛法—非均勻隨機數的產生

1.反變換法 設需產生分布函數為F(x)的連續隨機數X。若已有[0,1]區間均勻分布隨機數R,則產生X的反變換公式為： F(x)=r, 即x=F-1(r) 反函數存在條件：如果函數y=f(x)是 ...