計算收益最大回撤的思想和代碼

在財務風險指標中，最大回撤是一個很重要的指標。 自己在計算最大回撤時，最開始是網上想找一些成熟的解決方案。 但是最后發現，要不是代碼不通用，要不就是性能不好，還有一些本來就是錯誤的。 所以最后只 ...

最大回撤,最大回撤恢復時間與最大回撤持續期

概要 這兩個概念在剛接觸量化分析時，實在時折騰了許久，故在此作下總結。     最大回撤     最大回撤恢復時間     最大回撤持續期     圖示     源代碼 內容 ...