【零基礎】極星量化入門六：同步套利和先后套利

一、前言 　　套利有跨期、跨品種、跨市場，有些交易所又稱“價差合約”，比如AP003和AP005，價差合約AP003-AP005的行情就是兩個合約價格相減（價差）產生的價格。 　　價差套利的本質就是認定兩個相關合約的價格不會偏離太多，當市場發生波動導致價格差擴大或縮小就產生了套利空間，此時買入 ...