拓端tecdat|R語言風險價值VaR(Value at Risk)和損失期望值ES(Expected shortfall)的估計
原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=15929 風險價值VaR和損失期望值ES是常見的風險度量。 首先明確: 時間范圍-我們展望多少天? 概率水平-我們怎么看尾部 ...
原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=15929 風險價值VaR和損失期望值ES是常見的風險度量。 首先明確: 時間范圍-我們展望多少天? 概率水平-我們怎么看尾部 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17758 什么是風險價值(VaR)? 風險價值(VaR)用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內 ...