拓端tecdat|R語言時間序列：ARIMA / GARCH模型的交易策略在外匯市場預測應用
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=17622 最近，我們繼續對時間序列建模進行探索，研究時間序列模型的自回歸和條件異方差族。我們想了解自回歸移動平均值（ARIMA）和廣義 ...
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拓端tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素，我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型，我們分別把WTI ...