方差膨脹系數(variance inflation factor,VIF)是衡量多元線性回歸模型中復 (多重)共線性嚴重程度的一種度量。它表示回歸系數估計量的方差與假設自變量間不線性相關時方差相比的比值。 多重共線性是指自變量之間存在線性相關關系,即一個自變量可以是其他一個 ...
如何理解方差膨脹因子 多重共線性:python中利用statsmodels計算VIF和相關系數消除共線性 ...
2021-09-29 17:13 0 212 推薦指數:
方差膨脹系數(variance inflation factor,VIF)是衡量多元線性回歸模型中復 (多重)共線性嚴重程度的一種度量。它表示回歸系數估計量的方差與假設自變量間不線性相關時方差相比的比值。 多重共線性是指自變量之間存在線性相關關系,即一個自變量可以是其他一個 ...
@ 目錄 ✌ 多重共線性檢驗-方差膨脹系數(VIF) 1、✌ 原理: 2、✌ 多重共線性: 3、✌ 檢驗方法: ✌ 方差膨脹系數(VIF): ✌ 相關性檢驗: 4、✌ 代碼測試 ...
在建立邏輯回歸模型的過程中,有一個重要的步驟——利用VIF來檢驗變量之間是否有多重共線性,那么多重共線性是什么,VIF又是什么呢? 大家上學的時候應該都知道線性關系:假設有n個非零向量X1,X2, …,Xn,如果存在不全等於零的常數b1, b2, …, bn使得b1X1+b2X2+b3X3+ ...
然而很多時候,被篩選的特征在模型上線的預測效果並不理想,究其原因可能是由於特征篩選的偏差。 但還有一個顯著的因素,就是選取特征之間之間可能存在高度的多重共線性,導致模型對測試集預測能力不佳。 為了在篩選特征之初就避免陷入這樣的誤區。介紹一種VIF(方差膨脹檢驗)方法,來對特征之間的線性 ...
python金融風控評分卡模型和數據分析微專業課(博主親自錄制視頻):http://dwz.date/b9vv https://etav.github.io/python/vif_factor_python.html Colinearity is the state ...
本來是不會再寫這個文檔的,但是由於長時間沒有用這個模塊,這個模塊不知道是我自己弄掉了,還是別的同學誤刪了,於是我重新安裝一下。 首先下載conda,並下載好python which pip 直接安裝 注意: 1. 請下載conda3版本,本模塊 ...
本文出處:https://www.pythonheidong.com/blog/article/891810/fca72fefb44eebb191e8/ 1.多重共線性概念 共線性問題指的是輸入的自變量之間存在較高的線性相關度。共線性問題會導致回歸模型的穩定性和准確性大大降低,另外,過多 ...
共線性又稱同線性,是一個物種的基因組中相互連鎖的基因,在另一物種的基因組中也是連鎖關系, 而且在兩個物種的遺傳圖上的位置也是相同的 。 ...