目錄 簡單回歸模型 相關程度的度量 簡單線性回歸模型 簡單線性回歸的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估計的代數性質 總變差的分解 擬合優度檢驗 參數的統計分布 變量的顯著性檢驗 ...
目錄 面板數據模型 經濟數據模型 面板數據模型的基本形式 混合回歸模型的基本形式 固定效應模型的基本形式 隨機效應模型的基本形式 固定效應模型的參數估計 最小二乘虛擬變量估計法 LSDV 一階差分法 FD 固定效應轉換法 FE 隨機效應模型的參數估計 隨機效應模型與固定效應模型的選擇 豪斯曼檢驗 實證研究中的模型選擇問題 面板數據模型 經濟數據模型 在介紹面板數據之前,我們先回顧一下計量經濟學中 ...
2021-02-22 01:19 0 370 推薦指數:
目錄 簡單回歸模型 相關程度的度量 簡單線性回歸模型 簡單線性回歸的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估計的代數性質 總變差的分解 擬合優度檢驗 參數的統計分布 變量的顯著性檢驗 ...
目錄 ${\rm ARIMA}$ 模型 滯后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...
目錄 波動率模型 什么是波動率? ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型設定 ${\rm GARCH ...
目錄 平穩時間序列 平穩時間序列 偽回歸現象 白噪聲序列 隨機游走過程 自相關函數 ACF 偏相關函數 PACF ...
多元回歸模型 經典線性回歸模型的假定 在這一節中,我們將把回歸模型由一元擴展到多元。多元回歸分析允許在模型中加入多個可觀測的因素,通過控制其他條件不變,分析不同的自變量對因變量的解釋能力。首先,我們給出經典線性回歸模型的基本假定的嚴格定義,分析在不同的假定條件下,OLS 估計量具有什么樣的統計 ...
轉化。而線性方程組則來源於樣本觀測數據,首先我們假設總體模型的設定: \[y=\beta_0+ ...
目錄 內生解釋變量 內生性的含義 內生性的產生原因 內生性的后果 內生性的修正措施 工具變量法 工具變量的選取 一元回歸模型的 IV 估計 ...
,因此 OLS 估計量仍然具有 BLUE 性質。這一篇筆記我們主要來討論異方差問題,即如果違背了同方差假定 ...