計量經濟學導論08：平穩時間序列
目錄 平穩時間序列 平穩時間序列 偽回歸現象 白噪聲序列 隨機游走過程 自相關函數 ACF 偏相關函數 PACF 平穩性的單位根檢驗 單整時間序列 平穩時間序列 平穩時間序列 ...
原文：計量經濟學導論07：時間序列模型
目錄 時間序列模型 時間序列介紹 模型設定 模型假設 趨勢和季節性 描述有趨勢的時間序列 含時間趨勢的回歸 描述有季節性的時間序列 含季節性的回歸 時間序列模型 時間序列介紹 在介紹隨機誤差項的序列相關問題的時候，我們簡單引入了時間序列的相關概念，但在本質上，序列相關問題仍然是基於計量經濟學經典假設的條件下所展開的研究內容，並沒有體現出時間序列數據所獨有的一系列特征。從這一節開始，我們進入時間序 ...
2021-02-04 13:44 0 305 推薦指數：
相關推薦
計量經濟學導論10：ARIMA模型
目錄 ${\rm ARIMA}$ 模型 滯后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...
計量經濟學導論11：波動率模型
目錄 波動率模型 什么是波動率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型設定 ${\rm GARCH ...
計量經濟學導論01：簡單回歸模型
目錄 簡單回歸模型 相關程度的度量 簡單線性回歸模型 簡單線性回歸的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估計的代數性質 總變差的分解 擬合優度檢驗 參數的統計分布 變量的顯著性檢驗 ...
計量經濟學導論06：序列相關性
目錄 序列相關性 序列相關性的含義 序列相關性的產生原因 序列相關性的后果 序列相關性的檢驗方法 序列相關性的修正措施 廣義最小二乘法 GLS 廣義差分法 GD 可行的廣義 ...
計量經濟學導論03：矩陣形式的線性回歸模型
目錄 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 基本假定 統計性質 統計推斷 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 利用矩陣形式推導多元線性回歸模型的解，其思想主要來源於線性方程組和矩陣形式的相互 ...
計量經濟學導論02：多元回歸模型
多元回歸模型 經典線性回歸模型的假定 在這一節中，我們將把回歸模型由一元擴展到多元。多元回歸分析允許在模型中加入多個可觀測的因素，通過控制其他條件不變，分析不同的自變量對因變量的解釋能力。首先，我們給出經典線性回歸模型的基本假定的嚴格定義，分析在不同的假定條件下，OLS 估計量具有什么樣的統計 ...
計量經濟學導論15：內生解釋變量
目錄 內生解釋變量 內生性的含義 內生性的產生原因 內生性的后果 內生性的修正措施 工具變量法 工具變量的選取 一元回歸模型的 IV 估計 ...