backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...

從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金 ...

原創 Python金融量化 2020-04-09 08:40:03 01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回測框架之一，但學起來可能也是最費力的之一，對Python的元編程要求比較高。《 【手把手教你】入門量化回測最強神器 ...

原創 Python金融量化 2020-04-20 09:10:41 1 引言 關於backtrader，前兩篇推文《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader（一）》和《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader（二）》分別介紹了整個框架的組成部分 ...

對了，之前一篇講了BackTrader的整體（非常粗略）的架構, 但是對於量化小白（沒錯就是我）來說連什么是回測都不清楚，只能大概意會..... 所以今天特別學習了一下什么是回測（來源於萬能的知乎） 然后下面是我自己的整理 一般來說，做量化得先開發一個交易系統。那交易系統開發完了之后 ...

學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略、S&P500 ...

繼續用backtrader進行回測，這次采用布林線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取，整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

這幾天學習了backtrader做股票數據的回測，先用快線慢線交叉的sma金叉策略對工商銀行進行回測。 數據源來自baostock.com，由於數據沒有復權，因此跳過2020年6月的分紅日，取了2020年7月1日- 2021年3月31日的數據進行回測。 回測代碼如下 import ...