拓端tecdat|使用R語言做極大似然估計實例
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原文：拓端tecdat|R語言風險價值VaR（Value at Risk）和損失期望值ES（Expected shortfall）的估計
原文鏈接：http: tecdat.cn p 風險價值VaR和損失期望值ES是常見的風險度量。 首先明確： 時間范圍 我們展望多少天 概率水平 我們怎么看尾部分布 在給定時間范圍內的盈虧預測分布，示例如圖 所示。 圖 ：預測的損益分布 給定概率水平的預測的分位數。 圖 ：帶有分位數的預測損益分布 超出分位數的尾部。 圖 ：帶有分位數和尾部 標記的預測損益分布 方法 風險值 VaR 是在所選概率水平 ...
2020-09-17 14:38 0 1877 推薦指數：
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