協方差、樣本協方差和協方差矩陣
協方差用於衡量兩個變量的總體誤差或協同程度。兩個總體 $X,Y$ 之間的協方差定義為 $$Cov(X,Y) = E\left [ (X - E(X))(Y - E(Y)) \right ]$$ 將這個式子展開就到計算總體協方差的常用公式： $$Cov(X,Y) = E\left [ (X ...
原文：樣本協方差矩陣的定義與計算
定義 協方差矩陣是用來衡量一組隨機變量之間的線性關系的矩陣。我們都知道，對於 n 個隨機變量 X ,X ,...,X n ，總體協方差矩陣定義為： left begin matrix D X amp Cov X ,X amp dots amp Cov X ,X n Cov X ,X amp D X amp dots amp Cov X ,X n amp amp vdots amp Cov X n, ...
2020-08-13 13:47 0 5269 推薦指數：
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