對了，之前一篇講了BackTrader的整體（非常粗略）的架構, 但是對於量化小白（沒錯就是我）來說連什么是回測都不清楚，只能大概意會..... 所以今天特別學習了一下什么是回測（來源於萬能的知乎） 然后下面是我自己的整理 一般來說，做量化得先開發一個交易系統。那交易系統開發完了之后 ...

量化投資策略之均線篇 　　均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現有趨勢、判斷將出現的趨勢、發現過度延生即將反轉的趨勢。 　　均線可分多頭排列和空頭排列，多頭排列多頭排列的本質上是最后通過圖表把股票的價格趨勢呈現出來。當股價站在短期5日均線、10日均線上方運行，下面 ...

學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略、S&P500預測交易、均值回復的股權配對交易、 策略優化：參數優化、模型選擇、策略優化 概述 ...

backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...

多策略回測軟件，主要功能： 1、支持任何周期和偏移K線。 2、支持隱射方式交易，如果交易合約是主力，則會自動換月。 回測可以並發執行，耗時很小。 分析軟件，海量策略同時分析，主要功能如下： 1、按時間區間分析。 2、按固定資金分析，或者按固定手數分析。 3、根據信號出資 ...

繼續用backtrader進行回測，這次采用布林線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取，整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

main backtest ...

ea測試就是用歷史數據來檢測ea是否按照編寫的策略運行及相對歷史數據交易的結果。 基於價格波動開發的各種網格類型的ea或者單一品種單一周期交易的策略，都可以用歷史數據來測試。而一些采用多貨幣、 ...