勢函數和鞅的停時定理
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原文：一類概率期望問題的殺器：勢函數和鞅的停時定理
考慮隨機事件序列 A , A , A , dots ，隨機變量 T 為其停時。我們希望求 mathbb E T ，但一般情況下是比較困難的。 可以考慮構造勢函數 phi A ，滿足 mathbb E , phi A t phi A t mid A t, A t , dots, A , A , . phi A T 為常數。 令 X t phi A t t ，則 mathbb E , X t X t ...
2020-05-14 17:52 7 1832 推薦指數：
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