馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法(MCMC)
一.蒙特卡羅法的缺陷 通常的蒙特卡羅方法可以模擬生成滿足某個分布的隨機向量，但是蒙特卡羅方法的缺陷就是難以對高維分布進行模擬。對於高維分布的模擬，最受歡迎的算法當屬馬爾科夫鏈蒙特卡羅算法(MCMC)，他通過構造一條馬爾科夫鏈來分步生成隨機向量來逼近制定的分布，以達到減小運算量 ...
原文：【ML-17-2】MCMC--馬爾可夫蒙特卡羅方法（MH和Gibbs）
目錄 MCMC概述 馬爾科夫鏈 MCMC采樣和M H采樣 其它說明 一 MCMC概述 從名字我們可以看出，MCMC由兩個MC組成，即蒙特卡羅方法 Monte Carlo Simulation，簡稱MC 和馬爾科夫鏈 Markov Chain ，也簡稱MC 。 需要的背景：P Z X 概率推斷inference分兩種 精確推斷和近似推斷 ，精確推斷很難求解時，需要使用近似求解 也分精確性 VI 和隨 ...
2020-04-28 21:32 0 947 推薦指數：
相關推薦
白話馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法(MCMC)
前言 你清茶園不是人待的地方！ 里面的個個都是人才，說話又好聽——就是我太菜了啥也聽不懂，這次期中還考的賊**爛，太讓人郁悶了。 最近課上講這個馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法，我也學得一塌糊塗。這時我猛然想起了自己的博客園密碼（霧），來更個博客吧。 [Warning] 本人數學水平差勁 ...
馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法（MCMC）
馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法（MCMC） Eureka 1,841 人贊同了該文章 文章 ...
簡單易學的機器學習算法——馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法MCMC
對於一般的分布的采樣，在很多的編程語言中都有實現，如最基本的滿足均勻分布的隨機數，但是對於復雜的分布，要想對其采樣，卻沒有實現好的函數，在這里，可以使用馬爾可夫鏈蒙特卡羅(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)方法，其中Metropolis-Hasting采樣和Gibbs ...
MCMC(一)蒙特卡羅方法
MCMC(一)蒙特卡羅方法 MCMC(二)馬爾科夫鏈 MCMC(三)MCMC采樣和M-H采樣 MCMC(四)Gibbs采樣 作為一種隨機采樣方法，馬爾科夫鏈蒙特卡羅（Markov Chain Monte Carlo，以下簡稱MCMC）在機器學習,深度 ...
馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法
抽樣算法的主要任務是找到符合給定分布的一系列樣本。對於簡單的分布，可以通過基本的抽樣算法進行抽樣。大多數分布都是不容易直接抽樣的，馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法解決了不能通過簡單抽樣算法進行抽樣的問題，是一種重要的實用性很強的抽樣算法。 馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法（簡寫為MCMC）的核心思想是找到 ...
拓端tecdat|Matlab馬爾可夫鏈蒙特卡羅法（MCMC）估計隨機波動率（SV，Stochastic Volatility） 模型
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16708 波動率是一個重要的概念，在金融和交易中有許多應用。這是期權定價的基礎。波動率還使您可以確定資產分配並計算投資組合的風險價值（ ...
從隨機過程到馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法（MCMC）
從隨機過程到馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法 1. Introduction 第一次接觸到 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 是在 theano 的 deep learning tutorial 里面講解到的 RBM 用到了 Gibbs sampling，當時 ...