用Python徒手擼一個股票回測框架
通過純Python完成股票回測框架的搭建。 什么是回測框架? 無論是傳統股票交易還是量化交易，無法避免的一個問題是我們需要檢驗自己的交易策略是否可行，而最簡單的方式就是利用歷史數據檢驗交易策略，而回測框架就是提供這樣的一個平台讓交易策略在歷史數據中不斷交易，最終生成最終 ...
原文：利用rqalpha完成一個股指期貨的回測（二） 分鍾數據獲取和轉換
前面已經可以簡單的跑起來了，只不過是日線級的股票，我們最終目標是 分鍾級的期貨 由於平台不支持 分鍾數據，因此這些數據需要我們手動解決，分兩塊，一塊是歷史數據的獲取，一塊是實時數據的采集。先搞定歷史數據。 目前看通達信的數據還算是比較靠譜的。股指期貨主要有IF,IC,IH三個，以IF為例，由於通常我們要的數據比較多一點，通常是 年以上而非 個月，因此用主連IFL 一 獲取數據： 考慮到后期各種處理 ...
2020-04-28 19:56 0 810 推薦指數：
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