期權策略（買入跨式組合）
買入跨式組合 買入一份看漲期權和一份看跌期權兩筆期權的行權價和期現都是相同的。虛線是單個期權的收益圖，實線是期權組合收益圖。 最大風險：有上限，即為期權付出的權利金 最大收益：沒有上限 1、我們該在什么樣的情況執行買入跨式組合？ 首先現在 ...
原文：期權策略-買入寬跨式組合
買入寬跨式組合買入數量相同，期現相同，但是行權價格不同的看漲期權和看跌期權，並且看跌期權的行權價低於看漲期權。 比如持有以下組合：買入 手行權價格 的看漲期權 權利金 買入 手行權價格為 的看跌期權 權利金為 損益圖如下： 從損益圖看這個組合類似於買入跨式組合，但需要更大程度的波動才能獲利，二者均屬於做多波動率的交易策略。 但是該組合比買入跨式需要的成本較低，應用於投資者認為未來標的物的價格將有 ...
2020-03-14 18:04 0 860 推薦指數：
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