用kaggle上的泰坦尼克的數據來實操。 https://www.kaggle.com/c/titanic/overview 在主頁上下載了數據。 任務:使用泰坦尼克號乘客數據建立機器學習模型，來預測乘客在海難中是否生存。 在實際海難中，2224位乘客中有1502位遇難了。似乎有的乘客比其它乘客 ...

關於時間序列你所能做的一切 Siddharth Yadav 翻譯自https://www.kaggle.com/thebrownviking20/everything-you-can-do-with-a-time-series 數據文件也在上面鏈接里。或者上我的github代碼庫:https ...

變量之間的非確定性相關關系。 一般形式:y = f(x0,x1,x2,…xp)+ε 若為線性回歸，y = β0+β1x1+β2x2+…+βnxn+ε β0，β1等為回歸系數，ε為隨機誤差。 模型假設 ...

一、量化投資—為什么選擇Python？ 二、Windows環境下python的安裝與使用 ...

上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標，但是貌似沒有直接計算α值，β值，信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...

從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金 ...

讀了一本量化投資的書，筆記如下。 書名：打開量化投資的黑箱 作者：Rishi K. Narang 譯者：郭建光 出版者：機械工業出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人類經過嚴格研究后得到的交易策略，然后交付給系統去實施。其與主觀判斷型的交易策略的主要差別在於策略如何生成 ...

　　本人本科時學習電子科學技術，算是硬件設計，碩士出國了，學習計算機通信，后來在國外做一個嵌入式的碼農。 　　日子過得還不錯，因為愛情的原因，我回國了。回國前我思考了很長時間，不想再作為一個碼農，我覺得中國的金融行業遠不如外國，有很大的發展空間。於是哥決定轉行，可惜隔行如隔山，金融投資行業根本 ...