原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24016 原文出處:拓端數據部落公眾號 摘要 面板向量自回歸(VAR)模型在應用研究中的應用越來越多。雖然專門用於估計時間序列VAR模型的程序通常作為標准功能包含在大多數統計軟件包中,但面板VAR模型的估計和推斷通常用通用程序實現,需要一些 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 今天的主題是Stata中的治療效果功能。 治療效果估算器根據觀察數據估算治療對結果的因果關系。 我們將討論四種治療效果估計量: RA:回歸調整 IPW:逆概率加權 IPWRA:具有回歸調整的逆概率加權 AIPW:增強的逆概率加權 我們將保存第 部分的匹配估算器。 與對觀測數據進行的任何回歸分析一樣,因果關系的解釋必須基於合理的基礎科學原理。 介紹 我們 ...
2020-01-18 17:17 0 1226 推薦指數:
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24016 原文出處:拓端數據部落公眾號 摘要 面板向量自回歸(VAR)模型在應用研究中的應用越來越多。雖然專門用於估計時間序列VAR模型的程序通常作為標准功能包含在大多數統計軟件包中,但面板VAR模型的估計和推斷通常用通用程序實現,需要一些 ...
原文 | http://tecdat.cn/?p=22319 來源 | 拓端數據部落公眾號 本文建立偏最小二乘法(PLS)回歸(PLSR)模型,以及預測性能評估。為了建立一個可靠的模型,我們還實現了一些常用的離群點檢測和變量選擇方法,可以去除潛在的離群點和只使用所選變量的子集來 "清洗 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=10207 在社會科學中將OLS估計應用於回歸模型時,其中的一個假設是同方差,我更喜歡常誤差方差。這意味着誤差方差沒有系統的模式,這意味着該模型在所有預測級別上都同樣差。 異方差性是同方差性的補充,不會使OLS ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=21625 我們知道參數的置信區間的計算,這些都服從一定的分布(t分布、正態分布),因此在標准誤前乘以相應的t分值或Z分值。但如果我們找不到合適的分布時,就無法計算置信區間了嗎?幸運的是,有一種方法幾乎可以用於計算各種參數的置信區間,這就 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=19018 之前我們討論了使用ROC曲線來描述分類器的優勢,有人說它描述了“隨機猜測類別的策略”,讓我們回到ROC曲線來說明。考慮一個非常簡單的數據集,其中包含10個觀測值(不可線性分離) 在這里我們可以檢查一下,確實是不可分 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=9484 目錄 怎么做測試 功率分析 介紹 下面以物種多樣性為例子展示了如何在R語言中進行相關分析和線性回歸分析。 怎么做測試 相關和線性回歸示例 Data = read.table ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=9529 目錄 怎么做測試 協方差分析 擬合線的簡單圖解 模型的p值和R平方 檢查模型的假設 具有三類和II型平方和的協方差示例分析 協方差分析 擬合線的簡單圖解 組合模型的p值和R平方 檢查模型的假設 ...