一、前言 　　套利有跨期、跨品種、跨市場，有些交易所又稱“價差合約”，比如AP003和AP005，價差合約AP003-AP005的行情就是兩個合約價格相減（價差）產生的價格。 　　價差套利的本質就是認定兩個相關合約的價格不會偏離太多，當市場發生波動導致價格差擴大或縮小就產生了套利空間，此時買入 ...

一、前言 　　近期開始了對量化的學習，這里只是對學習過程的記錄，肯定有一些錯漏的，還請大家指正。 　　這篇文從下載到基本使用，主要講一些最基本的知識。然后大概說一下極星9.5整個量化的流程。 二、環境准備 　　1、客戶端下載與安裝 　　其實極星9.5量化這個名稱不太准確，目前其原名應該 ...

一、前言 　　所謂滾動止盈是我瞎起的名字，簡單來說就這么個流程： 　　1）基於某個價格A下N手單，每單間隔M。比如AP001當前價格是7555，那我就連下十手買單，並且價格遞減： 　　第一手價格 ...

一、前言 　　近日有個哥們想把一段麥語言的量化轉到極星，轉換過程中發現邏輯運行的不是很好讓我幫忙看看，緊急查了下麥語言函數手冊，發現其實邏輯很簡單，就是穿過WMA20均線時做開平。下面先看看麥語言的代碼，說實話咋一看麥語言還真有點摸不着頭腦： #N1為20 #收盤價從下方穿過 ...

的，主要解決的問題是觸發后的委托價問題。 二、代碼解析 1、簡述 　　為了便於使用，我定義了一個類， ...

一、前言 　　雖然極星9.5量化自帶了一個boll回測的策略，但缺少一些說明，這里我就把回測說的詳細點供大家回測時參考 　　 二、代碼修改 　　原生的代碼自然不符合我們期望，所以做一些修改。 　　1、合約訂閱和觸發方式全部在代碼里實現 　　只是習慣問題，而且要避免重復設置導致 ...

一、前言 　　陸續寫了幾篇關於極星量化的文章，但似乎並沒有寫清楚如何入門。這里就寫一篇全備一點的入門教程，幫大家零基礎入門，順便就是記錄點心得。 　　整個內容分為三個部分： 　　1、下載安裝和簡介 　　2、簡單的界面操作 　　3、常用函數介紹 　　注：極星量化是基於python的，好歹 ...

一、前言 　　之前介紹過關於9.3套利，最近在用9.5的交易終端，所以把9.5的套利也寫寫。大體上分為3塊： 　　套利類型、套利設置、套利價格公式 　　下面我們挨個來說說。 二、套利類型 1、策略與委托的區別 　　首先我們還是得搞清楚一個概念：“策略”與“委托”的區別，在9.3那篇 ...