原文:使用Python實現一個簡單的商品期貨布林指標突破策略

布林指標突破策略,思路非常簡單。使用Python語言編寫該策略,也非常容易實現,加上回測配置信息,有 行代碼,實際可以更加精簡,鑒於教學策略,沒有使用難懂的Python語法,使用的是比較基礎的語句 結構。便於使用Python語言進行商品期貨程序化交易的學習者借鑒 參考。鑒於文章篇幅,策略結構,說明注釋,直接寫在代碼注釋中。 策略: 使用BOLL指標上下軌作為突破邊界,突破上軌平空 做多。突破下軌平 ...

2019-12-30 10:47 0 1274 推薦指數:

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talib -BBANDS 指標

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Fri Apr 09 02:01:00 CST 2021 0 953
商品期貨R-Breaker策略

情反轉的時候,及時主動止盈並順勢反手。 二、阻力位與支撐位 簡單的說,R-Breaker策略就是一 ...

Thu Apr 09 18:09:00 CST 2020 0 605
商品期貨高頻交易策略Tick框架

原帖地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期貨高頻交易策略中, Tick行情的接收速度對策略的盈利結果有着決定性的影響,但市面上大多數交易框架,都是采用回調模式的機制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不錯了, 為什么呢因為onBar ...

Mon May 06 23:29:00 CST 2019 0 3084
手把手教你寫一個商品期貨多品種Dual Thrust策略

摘要 Dual Thrust 是一個經典的趨勢策略,眾所周知,趨勢策略在震盪行情下表現很不好。 如果改造成一個多品種的策略,是否會有好的表現呢? 策略架構 策略原理很簡單,我們僅僅是研究如何把一個單品種的策略改造成一個多品種策略,在發明者量化交易平台上,編寫 ...

Wed Sep 18 19:15:00 CST 2019 0 361
指標詳解(5)-- 指標(BOLL)詳解

一、定義:指標,即BOLL指標,其英文全稱是“Bollinger Bands”,線(BOLL)由約翰·林先生創造,其利用統計原理,求出股價的標准差及其信賴區間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的安全高低價位,因而也被稱為林帶 ...

Thu Dec 07 03:18:00 CST 2017 1 3713
backtrader學習之三-策略回測

繼續用backtrader進行回測,這次采用布線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取,整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

Thu May 20 03:26:00 CST 2021 0 1272
C++商品期貨高頻交易策略之Penny Jump

摘要 市場就是江湖,買方和賣方永遠在博弈,這也是交易的永恆主題。今天給大家分享的 Penny Jump 策略屬於HFT高頻策略之一,最初來源於銀行間外匯市場,常用於主流貨幣對做市。 高頻策略分類 在高頻交易中,主要分為兩類策略。分別是買方策略和賣方策略,賣方策略通常都是做市策略 ...

Fri Sep 06 19:25:00 CST 2019 0 790
使用Python實現一個簡單的LRUCache

簡介 我們都知道,Redis會使用“淘汰策略”來進行熱點數據的管理,其中大部分場景下都會使用LRU(Least Recently used)算法,本文從一個簡單使用dict緩存斐波那契數列的值為例引出LRU的使用場景並使用Python實現一個簡單的LRUCache。 使用緩存減少計算或者主 ...

Sun Jan 05 08:03:00 CST 2020 0 916
 
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