柯爾莫可洛夫-斯米洛夫檢驗（Kolmogorov–Smirnov test，K-S test）
柯爾莫哥洛夫-斯米爾諾夫檢驗（Колмогоров-Смирнов檢驗）基於累計分布函數，用以檢驗兩個經驗分布是否不同或一個經驗分布與另一個理想分布是否不同。 在進行cumulative probability統計(如下圖)的時候，你怎么知道組之間是否有顯著性差異？有人首先想 ...
原文：柯爾莫可洛夫-斯米洛夫檢驗（Kolmogorov–Smirnov test，K-S test）
K S檢驗方法能夠利用樣本數據推斷樣本來自的總體是否服從某一理論分布，是一種擬合優度的檢驗方法，適用於探索連續型隨機變量的分布。 Kolmogorov Smirnov test Kolmogorov Smirnov statistic 累計分布函數： 定義n個獨立同分布 i.i.d. 有序觀測樣本Xi的經驗分布函數Fn為： I amp x inf,x I amp x inf,x 其中I amp x ...
2019-09-23 14:32 0 2183 推薦指數：
相關推薦
Kolmogorov–Smirnov test(KS)
python金融風控評分卡模型和數據分析微專業課（博主親自錄制視頻）：http://dwz.date/b9vv （三）KS檢驗 將KS檢驗應用於信用評級模型主要是為了驗證模型對違約對象的區分能力，通常是在模型預測全體樣本的信用評分后，將全體樣本按違約與非違約分為兩部分，然后用 ...
KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test）
轉：https://www.cnblogs.com/arkenstone/p/5496761.html Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分布f(x)與理論分布g(x)或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D=max| f(x)- g ...
KS-檢驗（Kolmogorov-Smirnov test） -- 檢驗數據是否符合某種分布
Kolmogorov-Smirnov是比較一個頻率分布f(x)與理論分布g(x)或者兩個觀測值分布的檢驗方法。其原假設H0:兩個數據分布一致或者數據符合理論分布。D=max| f(x)- g(x)|，當實際觀測值D>D(n,α)則拒絕H0，否則則接受H0假設。 KS檢驗與t-檢驗之類的其他方 ...
Kolmogorov-Smirnov檢驗
Kolmogorov-Smirnov檢驗（K-S檢驗）基於累積分布函數，用以檢驗一個經驗分布是否符合某種理論分布或比較兩個經驗分布是否有顯著性差異。 兩樣本K-S檢驗由於對兩樣本的經驗分布函數的位置和形狀參數的差異都敏感而成為比較兩樣本的最有用且常規的非參數方法之一。 優點：該檢驗不依賴 ...
卡方檢驗（chi-square test）和費歇爾精確檢驗（fisher's exact test）
卡方檢驗（chi-square test）：獨立性檢驗，判斷變量之間是否有相關性； 費歇爾精確檢驗（fisher's exact test）：同樣為獨立性檢驗，但基於超幾何分布； 什么情況下用卡方檢驗（chi-square test）或費歇爾精確檢驗（fisher's exact ...
spss如何使用K-S進行正態性檢驗
在對數據進行t檢驗或者f檢驗之前需要讓數據滿足正態性的要求，所以應該對數據進行正態性檢驗，檢驗正態性的方法中，K-S檢驗是最普遍的方法之一，下面我們就來具體的操作一下圖和進行K-S檢驗。 方法/步驟 ...
PP圖|QQ圖|正態性檢驗|K-S檢驗|S-W檢驗|
應用統計學： 物理條件一致時，有理由認為方差是一致的。配對檢驗可排除物理影響，使方差變小，但是自由度降低了，即樣本數變小。二項分布均值假設檢驗的模型要依據前面的假設條件： PP圖統計圖要看中間的貼近情況 即先通過直方圖得到PP-plot ...