商品期貨高頻交易策略Tick框架
原帖地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期貨高頻交易策略中, Tick行情的接收速度對策略的盈利結果有着決定性的影響，但市面上大多數交易框架，都是采用回調模式的機制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不錯了, 為什么呢因為onBar ...
原文：C++商品期貨高頻交易策略之Penny Jump
摘要 市場就是江湖，買方和賣方永遠在博弈，這也是交易的永恆主題。今天給大家分享的 Penny Jump 策略屬於HFT高頻策略之一，最初來源於銀行間外匯市場，常用於主流貨幣對做市。 高頻策略分類 在高頻交易中，主要分為兩類策略。分別是買方策略和賣方策略，賣方策略通常都是做市策略，並且這兩類策略互為對手。比如：以最快速度抹平市場的一切不合理現象的高頻套利買方策略，仗着速度快主動出擊，或者吃掉其它做市 ...
2019-09-06 11:25 0 790 推薦指數：
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