利用rqalpha完成一個股指期貨的回測（二） 分鍾數據獲取和轉換
前面已經可以簡單的跑起來了，只不過是日線級的股票，我們最終目標是5分鍾級的期貨 由於平台不支持5分鍾數據，因此這些數據需要我們手動解決，分兩塊，一塊是歷史數據的獲取，一塊是實時數據的采集。先搞定歷史數據。 目前看通達信的數據還算是比較靠譜的。股指期貨主要有IF,IC,IH三個，以IF為例 ...
原文：用Python徒手擼一個股票回測框架
通過純Python完成股票回測框架的搭建。 什么是回測框架 無論是傳統股票交易還是量化交易，無法避免的一個問題是我們需要檢驗自己的交易策略是否可行，而最簡單的方式就是利用歷史數據檢驗交易策略，而回測框架就是提供這樣的一個平台讓交易策略在歷史數據中不斷交易，最終生成最終結果，通過查看結果的策略收益，年化收益，最大回測等用以評估交易策略的可行性。 代碼地址在最后。 本項目並不是一個已完善的項目, 還 ...
2019-08-22 15:13 0 1153 推薦指數：
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量化投資策略：常見的幾種Python回測框架（庫） 原文地址：http://blog.csdn.net/lawme/article/details/51454237 本文章為轉載文章。這段時間在研究量化策略方向，研究了Zipline一段時間，但是后續發現他僅支持美國股票，收集量化策略文章，轉載 ...