協方差與協方差矩陣
協方差是統計學上表示兩個隨機變量之間的相關性，隨機變量ξ的離差與隨機變量η的離差的乘積的數學期望叫做隨機變量ξ與η的協方差（也叫相關矩），記作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 對於離散隨機變量，我們有: 對於連 ...
原文：Cartographer 中的協方差矩陣和信息矩陣
：運動方程有協方差矩陣R，觀測方程有協方差矩陣Q。它們表示的意義是，到當前時刻t為止，所有測量的樣本的協方差矩陣，用來衡量本次測量的不確定性。 ：信息矩陣是協方差矩陣的逆，用來表示本次測量的可靠性，即不確定越小，則可靠性就越大。 ：因此，公式推導里出現的相鄰兩個狀態之間的協方差矩陣，實際上是到當前狀態為止，之前所有樣本的協方差矩陣。也就是說協方差矩陣隨着樣本的增加在不斷的更新。 ...
2019-08-05 15:00 2 405 推薦指數：
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