計算收益最大回撤的思想和代碼
在財務風險指標中，最大回撤是一個很重要的指標。 自己在計算最大回撤時，最開始是網上想找一些成熟的解決方案。 但是最后發現，要不是代碼不通用，要不就是性能不好，還有一些本來就是錯誤的。 所以最后只能理解最大回撤的算法思路，再寫出代碼，最后再優化性能了！ 例子： 初始資金是1塊錢的話 ...
原文：最大回撤,最大回撤恢復時間與最大回撤持續期
概要 這兩個概念在剛接觸量化分析時，實在時折騰了許久，故在此作下總結。 最大回撤 最大回撤恢復時間 最大回撤持續期 圖示 源代碼 內容 最大回撤 Max Drawdown 簡單來說最大回撤就是從一個高點到一個低點最大的下跌幅度，用來描述一個策略可能出現的最糟糕的情況，衡量了最極端可能的虧損。如果一個策略的最大回撤是 ，那么它的意思是，運氣不好的話，我們的持有價值可能要攔腰截斷了。計算公式為 beg ...
2018-12-25 15:22 0 2222 推薦指數：
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