隨機過程——高斯過程
高斯過程定義 定義：若對於任意時刻ti(i=1,2,...,n)，隨機過程的任意n維隨機變量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服從高斯分布，則稱X(t)為高斯隨機過程或正太過程。 高斯過程的特性 高斯隨機過程完全由它的均值和協方差函數決定。 高斯隨機過程 ...
原文：高斯過程
在概率論和數理統計中，高斯過程 英語：Gaussian process 是觀測值出現在一個連續域 例如時間或空間 的統計模型。是隨機過程 stochastic process 的一種，是一系列服從正態分布的隨機變量 random variable 在一指數集 index set 內的組合。 高斯過程中任意隨機變量的線性組合都服從正態分布，每個有限集都服從聯合正態分布，且其本身在連續指數集上的概率密 ...
2018-12-21 21:12 0 1904 推薦指數：
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