原文:MCMC算法深入理解

MCMC Markov Chain Monte Carlo ,即馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法,是以馬爾科夫平穩狀態作為理論基礎,蒙特卡洛方法作為手段的概率序列生成技術。 MCMC理論基礎 如果轉移矩陣為P的馬爾科夫鏈平穩狀態和我們研究的概率質量函數 概率密度函數 分布一致,那么我么從任意初始值開始,經過一定次數的概率轉以后,后續的轉移值組成的序列必然服從馬爾科夫平穩狀態分布,也就是服從我們研究的概率分布 ...

2018-10-04 21:32 0 1854 推薦指數:

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