R語言代寫使用ARIMA模型預測股票收益
“預測非常困難，特別是關於未來”。丹麥物理學家尼爾斯·波爾（Neils Bohr）很多人都會看到這句名言。預測是這篇博文的主題。在這篇文章中，我們將介紹流行的ARIMA預測模型，以預測庫存的回報，並演示使用R編程的ARIMA建模的逐步過程。 時間序列中的預測模型是什么？ 預測涉及使用其歷史數據 ...
原文：R語言代寫使用LASSO回歸預測股票收益
原文鏈接：http: tecdat.cn p 使用LASSO預測收益 .示例 只要有金融經濟學家，金融經濟學家一直在尋找能夠預測股票收益的變量。對於最近的一些例子，想想Jegadeesh和Titman ，它表明股票的當前收益是由前幾個月的股票收益預測的，侯 ，這表明一個行業中最小股票的當前回報是通過行業中最大股票的滯后回報預測，以及Cohen和Frazzini ，這表明股票的當前回報是由其主要客戶 ...
2018-09-11 16:31 0 1879 推薦指數：
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