方差(Variance)、協方差(Covariance)與相關性系數
兩組數據線性無關。而兩組數據的協方差越大，相關性也就越大。當協方差為負時，兩組數據負相關，反之為正相關 ...
原文：協方差，皮爾遜相關性，卡方檢驗
協方差 協方差 Covariance 在概率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。 期望值分別為與的兩個具有有限二階矩的實數隨機變量X與Y之間的協方差定義為： 協方差表示的是兩個變量的總體的誤差，這與只表示一個變量誤差的方差不同。 如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那么兩個變量之 ...
2018-06-12 09:46 0 1464 推薦指數：
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