在 R 中估計 GARCH 參數存在的問題（基於 rugarch 包）
目錄 在 R 中估計 GARCH 參數存在的問題（基於 rugarch 包） 導論 rugarch 簡介 指定一個 $\text{GARCH}(1, 1)$ 模型 模擬一個 GARCH 過程 擬合 ...
原文：rugarch包與R語言中的garch族模型
來源：http: www.dataguru.cn article .html rugarch包是R中用來擬合和檢驗garch模型的一個包。該包最早在http: rgarch.r forge.r project.org上發布，現已發布到CRAN上。簡單而言，該包主要包括四個功能: 擬合garch族模型 garch族模型診斷 garch族模型預測 模擬garch序列 擬合序列分布 下面分別說一下。 一 ...
2018-03-24 17:54 0 9954 推薦指數：
相關推薦
時間序列：R語言ARMA-GARCH模型
ARMA: #讀入數據，並繪制時序圖 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的時間序列圖： x<-ts(log(d),start ...
拓端tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素，我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型，我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1，x2……，最后的突發事件需要用到啞變量，啞變量 ...
R語言中的回歸診斷-- car包
如何判斷我們的線性回歸模型是正確的？ 1、回歸診斷的基本方法opar<-par(no.readOnly=TRUE) fit <- lm(weight ~ height, data = women)par(mfrow = c(2, 2))plot(fit)par(opar ...
拓端數據tecdat|R語言使用多元AR-GARCH模型衡量市場風險
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析將用於制定管理客戶和供應商關系的策略准則。假設： 貴公司擁有用於生產和分銷聚戊二酸的設施，聚 ...
R語言代寫基於ARMA-GARCH-VaR模型擬合和預測實證研究分析案例
(rugarch) 模擬數據 我們考慮具有t的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）過程 ...
R語言編程代寫GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估計
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=7194 這個簡短的演示說明了使用rmgarch軟件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形狀參數的情況下進行2級DCC估計的另一種方法。 第一階段並將其傳遞給dccfit cl ...
【R語言】apply函數族
R語言apply系列函數的基本作用是對數組（array，可以是多維）或者列表（list）按照元素或元素構成的子集合進行迭代，並將當前元素或子集合作為參數調用某個指定函數。vector是一維的array，dataframe可以看作特殊的list。 作用目標 ...