量化交易——因子選股、多因子選股策略
一、因子選股策略 1、因子 因子：選擇股票的某種標准。因子是能夠預測股票收益的變量。 （1）基本面因子 基本面因子描述了一個公司的財務狀況，最常見的基本面因子是由利潤表，資產負債表以及現金流量表中的數據直接計算出的比率。通過財務報表可以構建出無數的財務比率及財務報表變量的組合，並以 ...
原文：基於短周期價量特征的多因子選股體系
本篇報告中，我們將開創性的構建全新的多因子模型體系 短周期交易型多因子阿爾法選股體系。 通過交易型阿爾法策略的研究，我們發現在A股市場，與傳統多因子模型所獲取的股票價值阿爾法收益相比，交易型阿爾法收益的空間更大 收益穩定性也更強。 即便是最純粹的價值投資者也不得不承認，交易行為在短期內對股票價格起着幾乎是決定性的影響，而發掘這種交易型套利空間正是量化投資的優勢所在，因此量化模型在這一領域內應有着廣 ...
2018-01-31 19:04 0 969 推薦指數：
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