最優化算法【牛頓法、擬牛頓法、BFGS算法】
一、牛頓法 對於優化函數\(f(x)\)，在\(x_0\)處泰勒展開， \[f(x)=f(x_0)+f^{'}(x_0)(x-x_0)+o(\Delta x) \] 去其線性部分，忽略高階無窮小，令\(f(x) = 0\)得： \[x=x_0-\frac{f(x_0)}{f ...
原文：優化算法——擬牛頓法之L-BFGS算法
一 BFGS算法 在 優化算法 擬牛頓法之BFGS算法 中，我們得到了BFGS算法的校正公式： 利用Sherman Morrison公式可對上式進行變換，得到 令，則得到： 二 BGFS算法存在的問題 在BFGS算法中。每次都要存儲近似Hesse矩陣B k title B k alt ，在高維數據時，存儲浪費非常多的存儲空間，而在實際的運算過程中。我們須要的是搜索方向。因此出現了L BFGS算法 ...
2017-05-03 20:48 0 2572 推薦指數：
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