增廣拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method）
轉載自：增廣拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method） 增廣拉格朗日乘子法的作用是用來解決等式約束下的優化問題， 假定需要求解的問題如下： minimize f(X) s.t.: h(X)=0 其中，f:Rn->R; h ...
原文：增廣拉格朗日乘子法（Augmented Lagrange Method）
增廣拉格朗日乘子法的作用是用來解決等式約束下的優化問題， 假定需要求解的問題如下： minimize f X s.t.: h X 其中，f:Rn gt R h:Rn gt Rm 朴素拉格朗日乘子法的解決方案是： L X, f X h X :Rm 此時，求解L對X和 的偏導同時為零就可以得到最優解了。 增廣拉格朗日乘子法的解決方案是： Lc x, f X h X c h X 每次求出一個xi，然后按 ...
2016-10-26 16:12 0 13054 推薦指數：
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