最優化方法三：等式約束優化、不等式約束優化、拉格朗日乘子法證明、KKT條件
1 等式約束優化問題 等式約束問題如下： 求解方法包括：消元法、拉格朗日乘子法。 1、消元法 通過等式約束條件消去一個變量，得到其他變量關於該變量的表達式代入目標函數，轉化為無約束的極值 ...
原文：約束優化方法之拉格朗日乘子法與KKT條件
引言 本篇文章將詳解帶有約束條件的最優化問題，約束條件分為等式約束與不等式約束，對於等式約束的優化問題，可以直接應用拉格朗日乘子法去求取最優值 對於含有不等式約束的優化問題，可以轉化為在滿足 KKT 約束條件下應用拉格朗日乘子法求解。拉格朗日求得的並不一定是最優解，只有在凸優化的情況下，才能保證得到的是最優解，所以本文稱拉格朗日乘子法得到的為可行解，其實就是局部極小值，接下來從無約束優化開始一一講 ...
2016-07-30 15:59 11 66974 推薦指數：
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