python 金融應用（一）期權定價公式的計算
一.基於不付息的歐式期權看漲BSM公式 假定股票服從下列微分方程： 期權定價公式： 二.蒙特卡洛模擬 import numpy as np import math from time import time np.random.seed(20000) t0 ...
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Black-Scholes 期權定價模型概述 1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓(RoBert Merton)和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯(Myron Scholes)。他們創立和發展的布萊克——斯克爾斯期權定價模型(Black ...
Python 3 獲取 股票、期權等數據
1. 獲取 API 1）注冊 https://tushare.pro/ 2. Python 安裝 tushare 庫 "pip install tushare" 3. 通過接口獲取數據 https://tushare.pro/document ...
期權定價公式：BS公式推導——從高數和概率論角度
嗯，自己看了下書。做了點筆記，做了一些相關的基礎知識的補充，盡力做到了詳細，這樣子，應該上過本科的孩子，只要有高數和概率論基礎。都能看懂整個BS公式的推導和避開BS隨機微分方程求解的方式的證明了。 ...
Python計算期權隱含波動率
更多精彩內容，歡迎關注公眾號：數量技術宅，也可添加技術宅個人微信號：sljsz01，與我交流。 Black-Scholes 將期權價格描述為標的價格、行權價、無風險利率、到期時間和波動性的函數。 V=BS(S,K,r,T,σ) 在本文中，我們使用的波動率值是對未來已實現價格波動率 ...
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