【原創】牛頓法和擬牛頓法 -- BFGS, L-BFGS, OWL-QN
數據、特征和數值優化算法是機器學習的核心，而牛頓法及其改良（擬牛頓法）是機器最常用的一類數字優化算法，今天就從牛頓法開始，介紹幾個擬牛頓法算法。本博文只介紹算法的思想，具體的數學推導過程不做介紹。 1. 牛頓法 牛頓法的核心思想是”利用函數在當前點的一階導數，以及二階導數，尋找搜尋方向“（回想 ...
原文：牛頓法與擬牛頓法，DFP法，BFGS法，L-BFGS法
牛頓法 考慮如下無約束極小化問題： min x f x 其中 x in R N ,並且假設 f x 為凸函數，二階可微。當前點記為 x k ,最優點記為 x 。 梯度下降法用的是一階偏導，牛頓法用二階偏導。以標量為例，在當前點進行泰勒二階展開： varphi x f x k f x k x x k frac f x k x x k 極小值點滿足 varphi x ，求得： x k x k frac ...
2014-11-11 10:20 1 6234 推薦指數：
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