股指 CCI 指標的算法和 C++ 源代碼

百度上的算法不正確（2021/10/20），計算結果與平安證券 App 比較有較大誤差。

1，正確算法如下，

TYP = (最高價 + 最低價 + 收盤價) / 3，
MA 是 TYP 在 N 日內（默認14）的移動平均數，
MD 是 TYP 在 N 日內，每個 TYP 與 TYP 均值的差值的絕對值之和的平均數.
公式為：
CCI＝（TYP－MA）/ MD / 0.015
其中，
TYP＝（Highest＋Lowest＋Close）/ 3
MA＝(TYP1 + TYP2 + ... + TYP14）/ 14
MD＝ (abs(TYP1-MA) + abs(TYP2-MA) + ... + abs(TYP14-MA)）/ 14

2，源代碼如下，

bool UCci::Calc(double* pLowest, double* pHighest, double* pClosePrice,
int* pStockDate, int count)
{

　　double ma = 0;
　　double md = 0;
　　double* typ = new double[count]; //存放每日 TYP 值
　　double typ_sum = 0; // TYP 值 N 日之和
　　double typ_diff_sum = 0;// TYP 與均值的差值的絕對值的和
　　CciArray[0] = 0; // 存放 CCI 值的類變量

　　//先計算 Days 日
　　for(int i=0; i<Days; i++) // Days 為類變量，默認為 14
　　{
　　　　typ[i] = (pClosePrice[i] + pLowest[i] + pHighest[i])/K1; //K1為類變量，默認為 3
　　　　typ_sum += typ[i];
　　　　CciArray[i] = 0;
　　　　StockDateArray[i] = pStockDate[i]; //StockDateArray 為類變量，存放每日的日期
　　}

　　for(int i=Days; i<count; i++) // 每次只計算 Days 日，所以要減去最前的一日
　　{
　　　　typ[i] = (pClosePrice[i] + pLowest[i] + pHighest[i])/K1; 
　　　　typ_sum += typ[i] - typ[i-Days];
　　　　ma = typ_sum / Days;

　　　　for(int j=0; j<Days; j++) // 因為 MA 值隨日期變動，所以每日都需要重新計算
　　　　{
　　　　　　typ_diff_sum += abs(typ[i-j] - ma);
　　　　}
　　　　md = typ_diff_sum / Days;

　　　　CciArray[i] = (typ[i] - ma) / md / J1; // J1為類變量，默認為 0.015
　　　　StockDateArray[i] = pStockDate[i];

　　　　typ_diff_sum = 0;
　　}

　　delete [] typ;

　　return true;
}