幣圈量化交易萌新看過來--帶你走近幣圈量化(一)

隨着區塊鏈資產量化交易的發展，越來越多的區塊鏈資產交易者認識到了量化交易這個工具。但是作為這個圈子的萌新成員，對於很多概念甚是迷惑。被各種名詞、軟件、信息等弄的暈頭轉向。本篇就帶你一起認識、熟悉常見的概念，從多方面了解區塊鏈資產量化交易中的各種有用的信息。本篇先概括基本概念，然后對應這些基本概念在FMZ量化交易平台上舉例說明。

• 交易所

  首先我們要認識交易所這個概念，我們需要交易手中的區塊鏈資產進行投機、投資等需要在交易所進行。目前交易所有很多，資深的、新興的、規模大的、規模小的。對於在哪個交易所進行程序化、量化交易這些需要根據方方面面的信息自行篩選。

  • 交易所賬號
    交易所賬號，就是在這個交易所注冊開設的賬戶。區塊鏈資產可以存儲到這個賬戶中進行交易。有些交易所主賬戶下又可以創建、設置子賬戶方便資產分開進行交易、投機。每個交易所的子賬戶申請創建、機制、使用等方面各不相同，需要具體到交易所網站上查詢這些信息。或者咨詢交易所客服。

    在交易所網站用賬戶登錄后，通常可以看到區塊鏈資產可存放的地方分為多個“賬戶”（這里是邏輯上的賬戶，並非交易所賬戶）。通常分為錢包賬戶，幣幣交易賬戶，理財賬戶、合約交易賬戶 等。具體可能每個交易所有差別。通常沖入區塊鏈資產（幣）之后，是在某個賬戶下的（可能是在錢包賬戶，或者直接到幣幣交易賬戶）。所以充值后要檢查下資產到哪里了，需要划轉時划轉（比如需要在期貨交易時）。

  • 交易所系統的API接口
    很多沒有用過這個交易所功能的同學可能就問了：“什么是API接口”。API接口就是交易所系統給出的可以允許程序操作的接口。簡單說就是交易所給出了一個通道允許（實盤腳本）程序去在交易所系統（交易所網站上某個交易對盤面，這里自行腦補）中下單、撤單、查單、查賬戶資產、查持倉等操作。

    交易所API分為多種類型的接口，通常有REST協議接口、WebSocket協議接口。很少的交易所也提供FIX協議接口。這些只做了解，我們用的最多的還是REST協議的接口，這些接口文檔通常都可以在交易所官網最下部有API字樣的鏈接中找到。有時候查詢一些接口報錯信息，還是需要到這些文檔中查看的。每家交易所的API系統都各不相同，差異化比較大，對於具體問題就要具體查看文檔。如果你不是一個策略開發者，那么這些內容可以僅作為了解。

  • 賬號的API KEY
    賬號API KEY這個就必須認真了解清楚了，因為這個東西關乎你的交易所中存放的區塊鏈資產安全。上面說了API接口是通道，那么API KEY這個就可以理解為通道的通行證。因為有了訪問通道，不能什么程序都允許訪問，那樣就很危險了。所以需要驗證，而API KEY就是用來驗證身份的。所以API KEY關乎你的資產安全，必須妥善保管。

    通常交易所的API KEY是在交易所頁面右上角，賬戶管理頁面創建的（也可能有交易所放在網頁的別的地方，找下有“API”關鍵字的鏈接點擊進去找下）。API KEY為兩串字符串，第一串字符串通常叫做access key，第二串通常叫做secret key。也有交易所的API KEY還具有其他信息，例如OKEX V5和V3接口還有一個PassPhrase，也是一個字符串（需要自己設置的字符串，用於加強安全驗證）。

    API KEY設置時通常還需要設置這個API KEY的權限，一般有“交易”、“提幣”等權限，要根據API KEY的用途具體設置，提幣權限需要謹慎使用。除了權限，API KEY還可以設置IP地址白名單，如果使用這個IP地址白名單之外的IP（IP地址概念不了解的可以百度搜索）訪問接口，會被拒絕訪問（也就是IP白名單之外的網絡無法訪問到或者操作你的賬戶）。

  • 交易所對象
    交易所對象這個概念是在發明者量化交易平台（FMZ.COM）上的概念。簡單說，指的是對交易所接口的封裝形成的一個對象。這個對象在FMZ策略代碼中就是exchange，調用exchange.GetTicker這個函數，實際就是調用了訪問交易所行情數據的接口。

    一個交易所可能有期貨板塊、現貨板塊。由於在FMZ上定義期貨交易所對象和現貨交易所對象是不同類型的交易所對象，是區分開的（期貨交易所對象比現貨交易所對象多了幾個函數，例如設置杠桿函數、查詢持倉函數等，具體查詢文檔）。

    如果策略要操作的是期貨交易所對象，就添加期貨的，如果要操作現貨的就添加現貨的。為什么這樣設計，是由於交易所可能期貨現貨的接口完全不同，甚至接口基地址都不同，所以分別封裝。在FMZ平台上，exchange就是一個交易所對象，就代表一個交易所賬戶。

• 交易市場

  這里所說的交易市場就是指具體的交易盤面（腦補某個交易頁面），通常交易所有多個板塊。例如：幣幣交易，幣幣杠桿交易，合約交易等。

  • 交易對
    我們通常說的“交易對”簡單理解就是我們買賣的東西，例如我們去市場上買白菜。那么 “白菜_錢” 就是一個交易對了（下划線_來分割）買家付錢得白菜，賣價付白菜得錢。到交易所具體的交易對例如：BTC_USDT，我們在這個交易對買入操作，指的就是付出USDT得到BTC。賣出操作就是付出BTC得到USDT。以BTC_USDT為例子，通常我們稱BTC為交易幣種，USDT為計價幣種。

    • 交易幣種，BaseCurrency。
    • 計價幣種，QuoteCurrency。

  • 現貨
    幣幣交易，幣幣杠桿交易，歸類於現貨交易。現貨交易只用明確交易對就可以描述是在哪個市場上交易。 以FMZ量化交易平台上使用為例，如果要做BTC兌USDT的交易對。交易幣是BTC，計價幣是USDT。我們用FMZ平台的函數exchange.SetCurrency("BTC_USDT")就切換當前交易對為：BTC_USDT了。

  • 合約（期貨、期權）
    和現貨交易區別較大的就是合約交易了。目前交易所合約都分為幣本位合約、USDT本位合約,對於程序化交易、量化交易不僅要確定交易對、還要確定合約。比如要做的是BTC這個幣種，那么BTC這個幣種合約有很多，有季度合約（每個季度到期交割）、當周合約（每周5到期交割）、永續合約（不交割）等。那如果只用一個交易對標識，具體是做那種合約呢？所以就還需要具體的合約代碼來描述確定。這樣以來我們描述在哪個合約市場交易，就需要描述說明是什么幣種（交易對），是什么合約（合約代碼）。

    • 幣本位合約
      以幣為保證金的合約（比如BTC幣本位合約，用BTC作為保證金，收益也是BTC），收益也是幣。通常幣本位合約的交易對的計價幣用USD表示（不用深究，大部分交易所都是這個表示）。所以交易對為BTC_USD，合約為季度合約。就表示我們在說的交易市場是BTC的幣本位季度合約市場。
      在FMZ量化交易平台上，exchange.SetCurrency("BTC_USD")設置交易對，然后exchange.SetContractType("quarter")設置季度合約。這樣當前的交易品種就是BTC的幣本位季度合約了。

    • USDT本位合約
      以USDT作為保證金的合約（比如BTC的USDT本位合約，用USDT作為保證金，收益也是USDT），收益也是USDT。通常USDT本位合約的交易對的計價幣用USDT表示。所以交易對為BTC_USDT，合約為永續合約。就表示我們在說的交易市場是BTC的USDT本位永續合約市場。
      在FMZ量化交易平台上，exchange.SetCurrency("BTC_USDT")設置交易對，然后exchange.SetContractType("swap")設置永續合約。這樣當前的交易品種就是BTC的USDT本位永續合約了。

  • 訂單
    訂單具體指的什么？
    訂單就是我們在交易所買賣時，向交易所提交的單子。訂單分為市價單、限價單、條件單等等。一個訂單的最基本屬性有：訂單標的物（簡單說就是買賣什么東西），訂單數量（買賣多少），訂單價格（以什么價格買賣）。如果下一個訂單不管多少錢，只確定買賣數量，確定買賣什么，那么這樣的訂單就叫做市價單。當然還有條件單（止損單、冰山委托單等）什么的，具體和交易所相關，有些交易所提供，有些交易所不提供，具體可以到交易所API文檔查詢。

    • 現貨
      現貨的訂單市價單通常需要注意買單，現貨的市價單買單的下單量不是幣數而是金額。因為市價單不確定價格，只能通過金額來確定買多少。市價單賣單的數量是幣數，因為即使不確定價格，但是賣出多少幣是可以確定的。

    • 合約
      合約的下單量比較特殊，通常為合約張數，交易所的合約下單接口基本上都是合約張數，沒有以幣數為下單量的接口。幣安的USDT本位BTC永續合約可以以0.01的數量這樣下單BTC永續合約，但是也並不是幣數，同樣也是合約張數，只不過一張合約恰好是一個BTC。通常來說，不論市價單、限價單下單量均為合約張數。

    • 什么是taker、maker訂單?
      taker訂單就是提供流動性的訂單，簡單來說就是當前盤口買一價格是10，賣一價格是11，這個時候我掛一個買入價格為9的買入訂單，或者掛一個賣出價格為12的賣出訂單，這個時候我就給盤面上的深度提供了一個訂單，我的這個訂單就是maker。還是這個例子，如果我下了一個價格為11的買入訂單，這個時候我的這個訂單就會和盤面上賣一價格為11的訂單成交，這個時候我從盤面上拿走了一個訂單，這個時候我下的這個買入訂單就是taker訂單。

      舉個例子，在發明者量化交易平台上封裝的下單函數exchange.Sell、exchange.Buy封裝的是普通的限價單、市價單接口。下單時訂單歸為taker還是maker，具體要看下單價格和當時的盤口，要看我們的這個訂單是提供了流動性，還是減少了流動性。在發明者量化交易平台上價格傳入-1，就是下市價單，注意現貨的市價單買單的下單量是金額，那么市價單肯定就是減少流動性，肯定就是一個taker訂單。

    • 交易所條件單委托
      很多交易所也支持條件訂單，比如冰山委托、止損單, 止盈單, post_only：只做maker單，fok：全部成交或立即取消，ioc：立即成交並取消剩余等。這些訂單在發明者量化交易平台上可以用exchange.IO函數直接訪問交易所下單接口指定要設置的參數（指定下那種條件訂單）去下單。

• 量化交易平台

  量化交易平台可以看做是一個量化交易工具，可能是一個線上軟件系統，可能是一個網站，可能是一個本地可執行程序，甚至可能是一個GITHUB上的開源項目。簡單來說你可以把它看做是一個做量化交易的工具。

  • FMZ量化交易平台
    發明者量化交易平台是一個線上的分布式的系統。

  • 量化交易平台的回測系統
    什么是回測系統？
    簡單說，回測系統就是讓某個交易品種的歷史數據再回放一遍，回放的時候讓某個策略至於其中，得到這個策略在模擬歷史數據回放時的交易表現。所以說回測系統僅僅是個沙盒環境（腦補小盆友玩的沙堆，可以創造各種事物，但是僅僅是模型而已，和真實的事物無關），那么回測系統是不可能有真實交易所的任何功能的。

    發明者量化交易平台回測系統：

    名稱	類型	說明
    Bitfinex	現貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USD,ETH_USD,LTC_USD等，注意交易對計價幣為USD是美元計價
    幣安	現貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    OKEX	現貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    火幣	現貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USDT,ETH_USDT,ETH_BTC,LTC_BTC等
    OKEX期貨	期貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USD,ETH_USD等，交易對計價幣為USD，設置具體合約代碼（參看exchange.SetContractType函數）后，合約為幣本位合約
    HuobiDM	期貨交易所對象	HuobiDM即為火幣期貨（火幣合約），支持有限的交易對例如：BTC_USD,ETH_USD等，交易對計價幣為USD，設置具體合約代碼（參看exchange.SetContractType函數）后，合約為幣本位合約
    BitMEX	期貨交易所對象	交易對為：XBT_USD，設置具體合約代碼（參看exchange.SetContractType函數）后，合約為幣本位合約
    幣安期貨	期貨交易所對象	支持有限的交易對例如：BTC_USDT,ETH_USDT等，交易對計價幣為USDT，設置具體合約代碼（參看exchange.SetContractType函數）后，合約為USDT本位合約
    Deribit期權	期權交易所對象	交易對為：BTC_USD,ETH_USD，設置具體合約代碼（參看exchange.SetContractType函數）后，合約為幣本位合約

  • 量化交易平台的API KEY
    交易所有API接口，同樣量化交易平台也有API接口。以FMZ量化交易平台為例，FMZ的API接口叫做擴展API。可以程序化操作FMZ平台的一些功能。例如批量創建實盤、批量啟動實盤、批量修改實盤配置等。

• 程序化交易腳本

  說了那么多，那具體是什么在自動化控制我的交易所賬戶進行交易買賣呢？
  這就是程序化交易、量化交易的具體體現了--程序化交易腳本。這些實盤程序可以用各種語言編寫，例如FMZ量化交易平台上就支持用JavaScript、Python、C++語言編寫實盤交易策略。這些腳本程序通過交易所的API接口對某個賬戶進行買賣等各種操作。

  • 程序化交易腳本運行所在的設備
    實盤腳本程序必須有設備載體（簡單說就是實盤必須要有它運行的地方）。幣圈做量化交易通常是把實盤程序部署到香港阿里雲服務器上（當然你也可以用其它地方的，其它運營商的服務器）。鑒於目前很多交易所都需要海外網絡訪問，所以用國內的服務器運行很多交易所API接口是訪問不到的。一般來說接口訪問不通就會報錯timeout。
    在FMZ量化通常可以用香港阿里雲服務器部署自己的軟件程序（發明者量化交易平台的實盤的載體軟件叫做【托管者】，量化交易實盤是基於托管者軟件運行的）。

    • 設備系統
      各種各樣的操作系統windows/Linux/MAX OS/ARM Linux等，根據實盤腳本具體選擇。
      在FMZ量化通常用Linux系統的服務器，Linux系統的使用其實並不復雜，簡單的使用只需掌握幾個命令即可，這些在FMZ教程中有所講解。

  • 腳本語言的選擇
    編程語言太多了，基本都可以用來寫實盤腳本程序。
    這里我們還會以FMZ量化交易平台為例子了解各種語言的優勢。在FMZ量化我們可以用以下編程語言編寫策略（機器人腳本程序）

    • JavaScript
      簡單易用，對設備環境依賴幾乎沒有，支持ES6標准。策略程序執行速度僅次於C++策略。（推薦FMZ量化交易初學者）

    • Python
      一定程度依賴設備環境，可以安裝各種庫，擴展性強。（推薦對於FMZ平台比較熟悉、對於Python比較熟悉的同學）

    • C++
      策略執行速度最快，效率最高，使用難度較大。
      玩轉了，其它感覺so easy!。

    • 麥語言
      FMZ支持的麥語言僅僅是最基礎的指令。

      • 麥語言適用寫一些趨勢策略
      • 麥語言出現交易信號，執行交易指令時，只能吃單，不支持掛單。
      • 麥語言適用於做單交易所對象的策略（只能控制一個交易所對象，雖然FMZ的麥語言支持嵌入JS代碼，但是對於萌新難度有些大，暫不予研究）
      • 麥語言只適用於做單品種策略，多品種策略設計建議還是使用JavaScript，Python，C++。

    • 可視化模塊拼接策略
      可視化方式創建策略，僅僅用於興趣提升，認識程序邏輯。用於創建一些簡單邏輯尚可，策略稍微一復雜就不合適用這種方式設計策略了，因為難以維護、擴展，更難以設計復雜的邏輯。