ivreg2和xtivreg2到底有啥區別

1. xtivreg2

實現了具有可能的內源性回歸的固定效應和一階差分面板數據模型的IV / GMM估計

是一個適當地調用-ivreg2-轉換數據的程序來做估計。因此，被稱為-ivreg2-的“包裝器”。

2. ivreg2 和 xtivreg2 之間的差異，與reg 和 xtreg 之間的差異大體類似。

我們知道，OLS加入虛擬變量（LSDV）等價於FE模型。運行以下命令

ivreg2 ... i.Year i.ID
xtivreg ... i.Year，fe

你會驚喜地發現——Wow，估計量完全一致！從報告結果的角度考慮，當然是選擇 xtivreg2啦！一個命令直接報告工具變量的3個假設檢驗統計量！多么優秀！

但是 xtivreg2竟然不報告常數項！

xtivreg2只能用於固定效應和差分。因此不能匯報常數項。但我們 可以利用xtivreg查看常數項。

3. xtivreg2適用於以下的兩種情況

A. 差分

如果  yit = Xit b + Wi c + uit
然后  yi（t-1）= Xi（t-1）b + Wi c + ui（t-1）
和     yit-yi（t-1）= Xit b-Xi（t-1）b +
這通過-fd-選項在-xtivreg2-上估計。
B.  固定效應
也是如果      yit = Xit b + Wi c + uit
然后             Es（yis）= Es（Xis）b + Wi c + Es（uis）
其中Es是所有t的平均值， yit-Es（yis）= Xit b-Es（Xis）b + uit-Es（uis）
這通過-fe-選項在-xtivreg2-上估計。
注意這適用，即使你不遵守Wi並且不能估計c，所以你可以通過使用-xtivreg2-消除另一個偏見的來源。

ivreg2允許有時間效應（即適用於混合面板），而xtivreg2只能做固定效應，不能添加時間的固定效應，此時建議使用xtivreg

xtset id year
xtivreg2 ys k (n=l2.n l3.n), fe first savefp(first)
outreg2 [first second] using xxx.doc, tstat bdec(3) tdec(2) replace

ivreg2為線性回歸模型，實現了一系列單方程估計方法：OLS，工具變量（IV，也稱為兩階段最小二乘法，2SLS），廣義矩（GMM）方法，有限信息最大似然 LIML）和k類估計量。
4. ivreg2是Stata官方ivregress的替代品。

其特點包括：兩步可行GMM估計（gmm2s選項）和連續更新的GMM估計（提示選項）;

LIML和k類估計;過度識別和欠認定檢驗統計自動輸出;

工具子集異質性的C統計檢驗（orthog（）選項）;

內生回歸的內生性測試（endog（）選項）;

儀器冗余測試（冗余（）選項）;

用戶指定的內核（內核（）選項）選擇基於內核的自相關一致性（AC）和異方差和自相關一致性（HAC）標准誤差和協方差估計（bw兩級簇魯棒標准誤差和統計;默認報告大樣本統計（z和卡方而不是t和F）;

小選項報告小樣本統計;第一階段回歸報告有各種測試和統計鑒定和儀器相關性; first選項只報告這些識別統計信息，而不是第一階段回歸結果本身。 ivreg2也可以用於使用與官方回歸和newey相同的命令語法的普通最小平方（OLS）估計。

ivreg2報告的標准誤差和測試統計可以使得與i.i.d假設的各種違反一致。 錯誤。 當這些選項與gmm2s或cue選項（見下文）組合時，所報告的參數估計器在存在相同違反i.i.d的情況下也是高效的。

sysuse auto,clear
ivreg2 mpg weight (length=displacement),first savefp(first)    //mpg是被解釋變量，weight外生變量，length是內生變量，displacement是工具變量
outreg2 [first second] using xxx.doc, tstat bdec(3) tdec(2) replace

ivregress2

ivregress2 2sls mpg weight (length=displacement),first
outreg2 [first second] using xxx.doc, tstat bdec(3) tdec(2) replace