測試環境：Matlab R2012b, Windows 7.
雖然龐大的Matlab已經有了很多工具箱，但是這些Toolbox可能仍不能滿足你的要求，常常需要自己添加Toolbox。下面以添加卡爾曼濾波器工具箱為例，講訴給Matlab添加工具箱的方法。
Matlab Toolboxes 下載網站： http://stommel.tamu.edu/~baum/toolboxes.html
Step1：將下載的Kalman.zip解壓得到KalmanAll文件夾，然后將該文件夾拷貝至Matlab的Toolbox目錄，例如：D:\Program Files\MATLAB\R2010b\toolbox。
Step2：打開Matlab，點擊“File->Set Path->Add Folder”，添加剛才拷貝進入的KalmanAll文件夾。切記如果你要添加的文件夾里面還有子文件夾，一定要點擊“Add with Subfolders”，選擇KalmanAll文件夾，添加該文件夾的所有子文件夾。
Step3：然后在“File->Preferences->General”里面，update Toolbox Path Cache就可以了。
最后可以測試一下，有沒有添加成功。在Matlab里面輸入：which kalman_filter.m，如果可以顯示正確的路徑就OK了。然后可以輸入testKalman運行一個小例子。