請關注個人小站:http://sqlhis.com/
一般的股票行情軟件，會顯示如圖的五檔盤口，通常來說滬深交易所的價格大概3秒刷新一次，我們稱這些為快照行情，如果把當天所有時刻的快照行情都存下來，就可以稱為高頻數據了。
如果把這些數據存在數據庫里面，大概就是以下這個表格，當然，實際的列還要多一些，還有累計成交數量，累計成交金額等。
讓我們估算一下一天的記錄數，滬深股票總數大概4000家，交易時間4小時，假設3秒一次行情，每只股票大概是12004=4800條數據，則股票數據大致是：48004000=19200000條記錄。
當然，實際的情況要復雜一些，除了股票還有債券，指數等行情，行情也不是一定3秒一個快照，有些證券行情變化少，記錄數會少一些。這里只是定量的分析。
總之：高頻數據每日的數據量是千萬級的，如果按千萬級估算，一年下來可以有25億條。
什么是LEVEL1？什么又是LEVEL2？
上面的五檔行情就是LEVEL1，可以看到買1買5，賣1賣5共十個盤口。
LEVEL2是在LEVEL1基礎上進行了擴展，可以得到更多的交易信息。
從行情快照來說，多了買6買10，賣6賣10,共10個盤口，總共20個盤口，數據的頻率也有所增加。
增加了逐筆成交逐筆委托數據等等（可以從更多的維度觀察交易情況）
所以，LEVEL2的數據量又比LEVEL1大了很多，如果把LEVEL2數據全部存儲，至少是LEVEL1的3倍以上。
上交所關於level2的介紹
https://www.sseinfo.com/services/assortment/level2/
深交所關於level2的介紹，參閱文檔
http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/doc/P020180328467953300107.pdf