Backtrader 學習筆記（1）

第一次接觸Python,朋友帶着玩，發現官方文檔寫得好棒（https://www.backtrader.com/docu/），以下內容來自於官方文檔，以及我自己的學習心得。

數據結構：

數據格式：必須有6列（日期時間，開盤，收盤，最高，最低，持倉量？）

用lines存儲：很多line組成的list 數組類型（？）。

dataFeed：本地讀入csv或者txt文件用 bt.feeds.GenericCSVData 類，該類可以重載源數據每列的屬性，從0開始。本來之前按照官方文檔用的Yahoo那個類，調試半天數據都對不上，后來才發現是 因為Yahoo類定義的列屬性順序不可調，例子里用的源文件順序又不完全是按照Yahoo類定義的排列，導致除了收盤價，其他的數據都對不上號。

數據訪問的方法有很多種，對於源數據而言，一旦讀入data.lines，在數據源類實例中的數據就不會改變了，實際改變的會是指標里的數據。以下訪問方式都是等價的：

        if self.movav.lines.sma[0] > self.data.lines.close[0]:
            print(self.data_close[0]) # 等價於self.data.close[0],self.data.lines.close[0],self.data0[0],self.data.lines[0][0]
            print(self.data.close[0]) # 此類等價僅支持數據源，指標不支持
            print(self.movav.sma[0]) # self.movav.sma等價於self.movav.lines[0],self.movav.line0,self.movav.line_0

官方還有更詳細的說明，通過這個說明，才真的有點明白怎么訪問實際數據。

 

 

 

 

 

 

對於每個指標的類，在類定義時需要定義lines的值，比如對於SMA類，最開始會定義lines的屬性值為sma，此時通過self.mov.sma[0]，就可以取到最新的一個平均值了。所有指標的返回都是存在List中的，我理解就是數組中，所以單單通過self.mov.sma實際上得到的是一個指針地址。

Line的操作：

BT平台不支持List的Slice!! 因為平台的數據源將0認為是最新的數據，-1是前一個數據。這個與Python默認的定義不一樣，所以不支持slice函數。平台通過 get函數，取得list中的指定數據段：注意取出來的數據順序，是從舊到新的順序。我測試了下，也可以用append來賦值，哈哈，笨方法。

    first_t = t.get(size = (periods)) # t.get(ago = 0,size = periods):從當前數據開始取前periods個數據，如果周期是10，則取即0~-9，注意順序
    first_t2 = t.get(ago =-1,size=(periods))#從第二新的數據開始取，一共periods個數據
    for li in range(-1*(periods),0):
        # print(li,t.lines[0][li])
        first_t.append(t.lines[0][li])

 

策略中的__init__： 僅定義指標，參數，不會實際加載任何數據。但是如果定義了k線數值，即period，則系統會統計，必須滿足所有指標的k線量達成后，會進入next進行實際計算。比如5日均線，與10日ATR，init中會數到10個bar（K線）后才會進入next 加載數據，並計算5日SMA和10日ATR。

next:執行真正的數據加載，以及指標計算。